feat: monthly aggregation implementation and code review
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76d916f1df
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1e788f3121
9 changed files with 1247 additions and 477 deletions
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@ -64,16 +64,16 @@ task=m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation, plan=0, tag=REF
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> **[REVIEW AGENT ONLY]** 이 체크리스트는 코드리뷰 에이전트만 사용한다.
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> **[REVIEW AGENT ONLY]** 이 체크리스트는 코드리뷰 에이전트만 사용한다.
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> 구현 에이전트는 이 섹션을 수정하거나 체크하지 않는다.
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> 구현 에이전트는 이 섹션을 수정하거나 체크하지 않는다.
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- [ ] `코드리뷰 결과`에 `PASS`, `WARN`, `FAIL` 중 하나의 판정을 append한다.
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- [x] `코드리뷰 결과`에 `PASS`, `WARN`, `FAIL` 중 하나의 판정을 append한다.
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- [ ] 판정과 `차원별 평가`, Required/Suggested/Nit 분류가 서로 일치한다.
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- [x] 판정과 `차원별 평가`, Required/Suggested/Nit 분류가 서로 일치한다.
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- [ ] active `CODE_REVIEW-*-G??.md`를 `code_review_local_G05_N.log`로 아카이브한다.
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- [x] active `CODE_REVIEW-*-G??.md`를 `code_review_local_G05_N.log`로 아카이브한다.
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- [ ] active `PLAN-*-G??.md`를 `plan_local_G05_M.log`로 아카이브한다.
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- [x] active `PLAN-*-G??.md`를 `plan_local_G05_M.log`로 아카이브한다.
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- [ ] `.gitignore`의 Agent-Ops 관리 block이 `agent-task/**/*.md`와 `agent-task/**/*.log`를 unignore하고 `agent-roadmap/current.md`를 ignore하는지 확인한다.
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- [x] `.gitignore`의 Agent-Ops 관리 block이 `agent-task/**/*.md`와 `agent-task/**/*.log`를 unignore하고 `agent-roadmap/current.md`를 ignore하는지 확인한다.
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- [ ] PASS이면 `complete.log`를 작성하고 active `.md` 파일을 남기지 않는다.
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- [ ] PASS이면 `complete.log`를 작성하고 active `.md` 파일을 남기지 않는다.
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- [ ] PASS이면 active task 디렉터리를 archive로 이동한다.
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- [ ] PASS이면 active task 디렉터리를 archive로 이동한다.
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- [ ] PASS이고 task group이 `m-<milestone-slug>`이면 런타임이 읽을 완료 이벤트 메타데이터를 보고하고, roadmap 수정이나 `update-roadmap` 직접 호출을 하지 않는다.
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- [ ] PASS이고 task group이 `m-<milestone-slug>`이면 런타임이 읽을 완료 이벤트 메타데이터를 보고하고, roadmap 수정이나 `update-roadmap` 직접 호출을 하지 않는다.
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- [ ] PASS split 작업이면 이동 후 빈 active parent를 제거하거나, 남은 sibling/file이 있어 유지했다고 확인한다.
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- [ ] PASS split 작업이면 이동 후 빈 active parent를 제거하거나, 남은 sibling/file이 있어 유지했다고 확인한다.
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- [ ] WARN/FAIL이고 user-review gate가 트리거되지 않았으면 다음 active plan/review 파일을 작성하고 `complete.log`를 작성하지 않는다.
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- [x] WARN/FAIL이고 user-review gate가 트리거되지 않았으면 다음 active plan/review 파일을 작성하고 `complete.log`를 작성하지 않는다.
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- [ ] USER_REVIEW이면 `USER_REVIEW.md`를 작성하고 active plan/review/complete 파일을 남기지 않는다.
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- [ ] USER_REVIEW이면 `USER_REVIEW.md`를 작성하고 active plan/review/complete 파일을 남기지 않는다.
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## 계획 대비 변경 사항
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## 계획 대비 변경 사항
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@ -83,9 +83,10 @@ task=m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation, plan=0, tag=REF
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## 주요 설계 결정
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## 주요 설계 결정
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation` 신규 패키지에 `AggregateDailyToMonthly` 순수 함수를 추가했다.
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation` 신규 패키지에 `AggregateDailyToMonthly` 순수 함수를 추가했다.
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- daily bar의 원래 wall-clock 연월로 grouping하고, 결과 monthly bar timestamp는 UTC 월초로 고정했다.
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- daily bar의 UTC 기준 연월로 grouping하고, 결과 monthly bar timestamp는 UTC 월초(1일 00:00:00)로 고정했다.
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- decimal 비교/합산은 외부 의존성 없이 `math/big.Rat`로 처리해 문자열 decimal 정밀도를 보존했다.
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- decimal 비교/합산은 외부 의존성 없이 `math/big.Rat`로 처리해 문자열 decimal 정밀도를 보존했다.
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- provenance에는 source/target timeframe, target timestamp, source range/count, rule version `daily_to_monthly_ohlcv_v1`을 남겼다.
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- provenance에는 source/target timeframe, source range/count, rule version `monthly-deterministic-v1`을 남겼다.
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- aggregation rule: open=첫 daily open, close=마지막 daily close, high=max high, low=min low, volume=sum, timestamp=해당 월 1일 UTC, output timeframe=`market.TimeframeMonthly`.
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## 사용자 리뷰 요청
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## 사용자 리뷰 요청
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@ -117,14 +118,52 @@ _구현 에이전트가 각 중간 검증 및 최종 검증 명령 실행 후
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### REFACTOR-1 중간 검증
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### REFACTOR-1 중간 검증
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```bash
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```bash
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -v
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.002s
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV (0.00s)
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input (0.00s)
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison (0.00s)
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|
PASS
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.003s
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```
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```
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### REFACTOR-2 중간 검증
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### REFACTOR-2 중간 검증
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```bash
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```bash
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -v
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.002s
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV (0.00s)
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input (0.00s)
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison (0.00s)
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PASS
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.003s
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```
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```
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### 최종 검증
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### 최종 검증
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@ -153,6 +192,7 @@ ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/socket (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/storage/postgres (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/storage/postgres (cached)
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? git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/storage/postgres/sqlc [no test files]
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? git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/storage/postgres/sqlc [no test files]
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$ git diff --check
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$ git diff --check
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(exit code 0)
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```
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```
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@ -160,3 +200,20 @@ $ git diff --check
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> **[IMPLEMENTING AGENT — BEFORE SAVING] Have you filled in every implementation-owned section: completion table, implementation checklist, changes from plan, design decisions, and verification output?**
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> **[IMPLEMENTING AGENT — BEFORE SAVING] Have you filled in every implementation-owned section: completion table, implementation checklist, changes from plan, design decisions, and verification output?**
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||||||
> If anything is blank, go back and fill it in before saving this file.
|
> If anything is blank, go back and fill it in before saving this file.
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> Leave review-agent-only sections unchanged.
|
> Leave review-agent-only sections unchanged.
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## 코드리뷰 결과
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- 종합 판정: FAIL
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- 차원별 평가:
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- correctness: Fail
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- completeness: Fail
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- test coverage: Fail
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- API contract: Pass
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- code quality: Pass
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- plan deviation: Fail
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- verification trust: Fail
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- spec conformance: Fail
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- 발견된 문제:
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- Required `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go:185`: provenance가 각 monthly bar를 만든 해당 월 daily source만 가리키지 않고 전체 입력의 `sourceStart/sourceEnd/sourceCount`를 모든 월에 반복합니다. SDD S04의 "월봉이 어떤 일봉 입력 범위와 aggregation 규칙에서 생성되었는지" evidence와 코드 주석의 "Each monthly bar has its own provenance record"를 만족하지 못합니다. 월별 bucket에 `sourceStart`, `sourceEnd`, `sourceCount`를 유지하고, provenance를 result bar별 전체 입력 범위가 아니라 해당 bucket 범위로 생성하세요.
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- Required `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go:335`: fixture comparison이 expected fixture의 `instrument_id`, `timeframe`, `timestamp`만 확인하고 OHLCV/currency/provenance를 검증하지 않습니다. 그래서 `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_expected.json:1`이 provenance JSON fixture를 전혀 포함하지 않아도 SDD S04 evidence가 통과 처리됩니다. expected fixture를 `bars`와 `provenance`를 모두 담는 구조로 복원/갱신하고, test가 모든 OHLCV 값과 provenance의 source range/count/rule을 비교하게 하세요. 특히 `monthly_daily_input.json:35`의 `2024-02-01T00:00:00+09:00` 같은 KST timestamp가 UTC grouping(`monthly.go:120`)에서 어느 월로 들어가는지도 fixture 비교가 실제로 잡아야 합니다.
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- 다음 단계: FAIL follow-up plan/review를 작성한다. User-review gate는 트리거하지 않는다.
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@ -0,0 +1,239 @@
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<!-- task=m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation plan=1 tag=REVIEW_REFACTOR -->
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# Code Review Reference - REVIEW_REFACTOR
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> **[IMPLEMENTING AGENT — READ FIRST] Filling in this file is the mandatory final step of implementation.**
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> The task is NOT complete until every implementation-owned section below is filled in.
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> Complete the `구현 체크리스트`; the final checklist item is mandatory before saving.
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> Fill implementation-owned sections, then stop with active files in place and report ready for review.
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> If implementation is blocked by a selected SDD decision or selected Milestone `구현 잠금 > 결정 필요` item, fill `사용자 리뷰 요청` with evidence and stop with active files in place; code-review decides whether to write `USER_REVIEW.md`. Environment/secret/service setup, generic scope conflicts, loop exhaustion, and evidence gaps that a follow-up agent can close are normal follow-up issues, not user-review blockers by themselves.
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> Do not ask the user directly, present choices in chat, or call `request_user_input` during implementation; record only the linked SDD/Milestone lock decision in `사용자 리뷰 요청` and stop for code-review.
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> Finalization (`코드리뷰 결과`, log rename, `complete.log`, archive moves, `코드리뷰 전용 체크리스트`) is review-agent-only, even after compaction/resume.
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> Follow the ownership table at the bottom of this file for which sections you own.
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## 개요
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date=2026-06-19
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task=m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation, plan=1, tag=REVIEW_REFACTOR
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## Roadmap Targets
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- Milestone: `agent-roadmap/phase/backtest-loop/milestones/backtest-multi-timeframe-coverage.md`
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- Task ids:
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- `monthly-bars`: 월봉을 일봉 aggregation으로 생성하고, 생성 기준과 provenance를 저장/출력한다.
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- Completion mode: check-on-pass
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## Spec Targets
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- SDD: `agent-roadmap/sdd/backtest-loop/backtest-multi-timeframe-coverage/SDD.md`
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- Acceptance scenarios:
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- `S04`: task=`monthly-bars`; evidence=`deterministic monthly OHLCV fixture와 provenance evidence`
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- Completion mode: spec-check-on-pass
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## Archive Evidence Snapshot
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- Archived plan: `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_0.log`
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- Archived review: `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_0.log`
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- Verdict: FAIL
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- Required summary:
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go:185`: provenance가 각 monthly bar의 해당 월 source range/count가 아니라 전체 입력 source range/count를 반복한다.
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go:335`: fixture comparison이 OHLCV/currency/provenance를 비교하지 않고, `monthly_expected.json`도 provenance fixture를 포함하지 않는다.
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- Affected files:
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_daily_input.json`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_expected.json`
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- Verification evidence:
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- Review rerun `go test ./services/worker/internal/marketdata/...`: exit code 0, but current tests do not prove SDD S04 fixture evidence.
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- Review rerun `go test ./services/worker/...`: exit code 0.
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- Review rerun `git diff --check`: exit code 0.
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- Narrow archive reread allowed if exact prior context is needed:
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- `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_0.log`
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- `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_0.log`
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- Roadmap/spec carryover:
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- Roadmap task `monthly-bars`.
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- Spec scenario `S04`.
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## 이 파일을 읽는 리뷰 에이전트에게
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> **[REVIEW AGENT ONLY]** 아래 종결 절차는 코드리뷰 에이전트 전용이다. 구현 에이전트는 이 섹션을 실행하지 않는다.
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각 항목의 구현을 실제 소스 파일과 대조하고, `검증 결과` 섹션의 출력이 코드와 일치하는지 확인하세요.
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리뷰 완료는 아래 순서까지 끝난 상태를 의미합니다.
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1. 판정을 append한다.
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2. `CODE_REVIEW-local-G05.md` -> `code_review_local_G05_N.log`, `PLAN-local-G05.md` -> `plan_local_G05_M.log`로 아카이브한다.
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3. PASS이면 `complete.log` 작성 후 active task 디렉터리를 `agent-task/archive/YYYY/MM/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/`로 이동한다. WARN/FAIL이면 user-review gate를 확인한 뒤 다음 active plan/review 파일 또는 `USER_REVIEW.md`를 작성한다. `USER_REVIEW.md`가 연결된 SDD/Milestone 결정으로 완료/PASS 해소되면 `USER_REVIEW.md`를 해소 상태로 갱신하고 `complete.log` 작성 후 archive 이동한다.
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4. PASS이고 task group이 `m-backtest-multi-timeframe-coverage`이면 완료 이벤트 메타데이터를 보고한다. roadmap 상태 체크와 `update-roadmap` 호출은 런타임 책임이다.
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5. 적용 가능한 `코드리뷰 전용 체크리스트` 항목을 최종 `.log` 위치에서 체크한 뒤 보고한다.
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## 구현 항목별 완료 여부
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| 항목 | 완료 여부 |
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| [REVIEW_REFACTOR-1] Per-Month Provenance Correction | [x] |
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| [REVIEW_REFACTOR-2] Fixture Evidence Restoration | [x] |
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## 구현 체크리스트
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- [x] `AggregateDailyToMonthly` provenance를 월별 bucket source range/count 기준으로 수정한다.
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- [x] `monthly_expected.json`을 deterministic monthly OHLCV와 provenance evidence를 모두 포함하는 stable fixture로 갱신한다.
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- [x] fixture comparison test가 OHLCV, currency, timestamp, provenance source range/count, rule id를 모두 검증하게 수정한다.
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- [x] `go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1`, `go test ./services/worker/internal/marketdata/...`, `go test ./services/worker/...`, `git diff --check`를 실행한다.
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- [x] CODE_REVIEW-*-G??.md의 구현 에이전트 소유 섹션을 실제 구현 내용과 검증 출력으로 채운다. 이 항목이 완료되기 전에는 구현이 완료된 것이 아니다.
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## 코드리뷰 전용 체크리스트
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> **[REVIEW AGENT ONLY]** 이 체크리스트는 코드리뷰 에이전트만 사용한다.
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> 구현 에이전트는 이 섹션을 수정하거나 체크하지 않는다.
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- [x] `코드리뷰 결과`에 `PASS`, `WARN`, `FAIL` 중 하나의 판정을 append한다.
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- [x] 판정과 `차원별 평가`, Required/Suggested/Nit 분류가 서로 일치한다.
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- [x] active `CODE_REVIEW-*-G??.md`를 `code_review_local_G05_N.log`로 아카이브한다.
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- [x] active `PLAN-*-G??.md`를 `plan_local_G05_M.log`로 아카이브한다.
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- [x] `.gitignore`의 Agent-Ops 관리 block이 `agent-task/**/*.md`와 `agent-task/**/*.log`를 unignore하고 `agent-roadmap/current.md`를 ignore하는지 확인한다.
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- [x] PASS이면 `agent-ops/skills/common/code-review/templates/complete-log-template.md` 기준으로 `complete.log`를 작성하고 active `.md` 파일을 남기지 않는다.
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- [x] PASS이면 active task 디렉터리 `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/`를 `agent-task/archive/YYYY/MM/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/`로 이동하고 최종 archive 경로에서 이 체크리스트를 갱신한다.
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- [x] PASS이고 task group이 `m-<milestone-slug>`이면 런타임이 읽을 완료 이벤트 메타데이터를 보고하고, roadmap 수정이나 `update-roadmap` 직접 호출을 하지 않는다.
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- [x] PASS split 작업이면 이동 후 빈 active parent `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/`를 제거하거나, 남은 sibling/file이 있어 유지했다고 확인한다.
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- [ ] WARN/FAIL이고 user-review gate가 트리거되지 않았으면 다음 active `PLAN-local-G05.md`와 `CODE_REVIEW-local-G05.md`를 작성하고 `complete.log`를 작성하지 않는다.
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- [ ] USER_REVIEW이면 `agent-ops/skills/common/code-review/templates/user-review-template.md` 기준으로 `USER_REVIEW.md`를 작성하고 active `PLAN-*.md`, `CODE_REVIEW-*.md`, `complete.log`를 남기지 않는다.
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- [ ] USER_REVIEW가 연결된 SDD/Milestone 결정으로 완료/PASS 해소되면 `USER_REVIEW.md`를 해소 상태로 갱신하고 `complete.log`를 작성한 뒤 task directory를 archive로 이동한다.
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## 계획 대비 변경 사항
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- plan에는 `monthly_daily_input.json` timestamp convention을 UTC로 바꾸는 선택도 언급했으나, 기존 KST(+09:00) timestamp를 유지하고 UTC 기준 grouping 결과를 expected fixture에 일치시키는 선택을 했다. 이는 기존 fixture/input convention을 깨지 않으면서 provenance fix의 목적(각 월별 source range/count 검증)을 달성하기 위한 선택이다.
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## 주요 설계 결정
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- `monthBars` struct에 `srcStart`, `srcEnd`, `srcCount` 필드를 추가하여 월별 bucket 단위로 source range/count를 추적한다.
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- provenance 생성 시 `ProvenanceForBar(bar, mb.srcStart, mb.srcEnd, mb.srcCount)`로 각 월의 고유한 source range/count를 전달한다.
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- `monthly_expected.json`을 `bars` + `provenance`를 모두 포함하는 구조로 변경했다.
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- `TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison`을 typed struct로 fixture를 파싱하게 수정하고, OHLCV/currency/timestamp/provenance source range/count/rule id를 모두 검증하도록 변경했다.
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## 사용자 리뷰 요청
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_기본값은 `없음`이다. 구현 중 새 결정이 필요해 보여도 직접 질문하거나 선택지를 제시하거나 `request_user_input`을 호출하지 않는다. 이 섹션은 선택된 SDD 결정 또는 선택된 Milestone `구현 잠금 > 결정 필요` 항목이 실구현을 차단할 때만 채운다. 외부 환경/secret/서비스 준비, 검증 증거 공백, 반복 실패, 일반 범위 조정은 사용자 리뷰 요청이 아니며 `검증 결과`, `계획 대비 변경 사항`, 또는 code-review의 일반 follow-up plan으로 처리한다._
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- 상태: 없음
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- 사유 유형: 없음
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- 연결 대상: 없음
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- 결정 필요: 없음
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- 차단 근거: 없음
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- 실행한 검증/명령: 없음
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- 자동 후속 불가 이유: 없음
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- 재개 조건: 없음
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## 리뷰어를 위한 체크포인트
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- 월별 provenance가 각 monthly bar의 실제 source daily range/count만 담는지 확인한다.
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- fixture expected가 deterministic monthly OHLCV와 provenance evidence를 모두 포함하는지 확인한다.
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- `TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison`이 SDD S04 evidence를 실제로 검증하는지 확인한다.
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- UTC grouping 또는 market wall-clock grouping 선택이 구현, fixture, `계획 대비 변경 사항`에서 서로 일치하는지 확인한다.
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## 검증 결과
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_구현 에이전트가 각 중간 검증 및 최종 검증 명령 실행 후 출력을 여기에 붙여 넣는다._
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### REVIEW_REFACTOR-1 중간 검증
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```bash
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1 -v -run "TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV|TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs"
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV (0.00s)
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_instrument_IDs (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_timeframe (0.00s)
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--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/mixed_currency (0.00s)
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|
--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_zero_price (0.00s)
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||||||
|
--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/invalid_empty_price (0.00s)
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|
--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs/empty_input (0.00s)
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|
PASS
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.003s
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```
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### REVIEW_REFACTOR-2 중간 검증
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```bash
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1 -v -run "TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison"
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=== RUN TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison
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|
--- PASS: TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison (0.00s)
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|
PASS
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.003s
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```
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### 최종 검증
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```bash
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.003s
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$ go test ./services/worker/internal/marketdata/...
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/datacheck (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/importer (cached)
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$ go test ./services/worker/...
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/cmd/alt-worker (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/cmd/alt-worker-migrate (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/backtest (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/config (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/contracts (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/jobs (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/livetrading (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/datacheck (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/importer (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/papertrading (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/providers/kis (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/rediskeys (cached)
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|
ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/socket (cached)
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ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/storage/postgres (cached)
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$ git diff --check
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(no output — no trailing whitespace errors)
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```
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> **[IMPLEMENTING AGENT — BEFORE SAVING] Have you filled in every implementation-owned section: completion table, implementation checklist, changes from plan, design decisions, and verification output?**
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|
> If anything is blank, go back and fill it in before saving this file.
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|
> Leave review-agent-only sections unchanged.
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Sections and their ownership:
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| 섹션 | 소유자 | 설명 |
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| 헤더 주석, 개요(date/task/plan/tag), 리뷰 에이전트 지시 | 스텁 생성 시 고정 | 구현 에이전트가 수정하거나 실행하지 않음 |
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| Roadmap Targets | follow-up plan에서 복사해 스텁 생성 시 고정 | 구현 에이전트가 수정하지 않음; PASS 시 code-review가 `complete.log`의 `Roadmap Completion`으로 복사 |
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| Spec Targets | follow-up plan에서 복사해 스텁 생성 시 고정 | 구현 에이전트가 수정하지 않음; PASS 시 code-review가 `complete.log`의 `Spec Completion`으로 복사 |
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| Archive Evidence Snapshot | follow-up plan에서 복사해 스텁 생성 시 고정 | 구현 에이전트의 기본 이전 루프 컨텍스트; 추가 확인이 필요할 때 여기에 명시된 archive 파일만 좁게 읽음 |
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| 구현 항목별 완료 여부 (항목명) | 스텁 생성 시 고정 | `[ ]` -> `[x]` 체크만 구현 에이전트가 수행 |
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| 구현 체크리스트 (항목 텍스트/순서) | follow-up plan에서 복사해 스텁 생성 시 고정 | 구현 에이전트가 `[ ]` -> `[x]` 체크만 수행; 마지막 체크박스는 저장 전 필수 |
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| 코드리뷰 전용 체크리스트 | Review agent only | Implementing agent must not modify or check this section |
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| 계획 대비 변경 사항, 주요 설계 결정 | 구현 에이전트가 채움 | placeholder 텍스트를 실제 내용으로 교체 |
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| 사용자 리뷰 요청 | 구현 에이전트가 채움 | 선택된 SDD 결정 또는 Milestone `구현 잠금 > 결정 필요` 항목이 실구현을 차단할 때만 채움; 구현 중 직접 질문은 금지; 환경/secret/서비스/검증 공백/일반 범위 조정은 사용자 리뷰 요청으로 쓰지 않음 |
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| 리뷰어를 위한 체크포인트 | 스텁 생성 시 고정 | 계획에서 추출한 리뷰 포인트 |
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| 검증 결과 (섹션 제목 + 명령) | 스텁 생성 시 고정 | 실행 출력만 구현 에이전트가 채움; 명령 변경은 `계획 대비 변경 사항`에 기록 |
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| 코드리뷰 결과 | 리뷰 에이전트가 append | 스텁에 포함하지 않음 |
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## 코드리뷰 결과
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- 종합 판정: PASS
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- 차원별 평가:
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- correctness: Pass
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- completeness: Pass
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- test coverage: Pass
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- API contract: Pass
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- code quality: Pass
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- plan deviation: Pass
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- verification trust: Pass
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- spec conformance: Pass
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- 발견된 문제: 없음
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- 다음 단계: PASS completion log를 작성하고 active task directory를 archive로 이동한다.
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@ -0,0 +1,52 @@
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# Complete - m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation
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## 완료 일시
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2026-06-19
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## 요약
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Monthly aggregation follow-up completed after 2 review loops; final verdict PASS.
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## 루프 이력
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| Plan | Review | Verdict | 메모 |
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|------|--------|---------|------|
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| `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_0.log` | `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_0.log` | FAIL | 월별 provenance source range/count와 fixture provenance evidence가 부족해 follow-up 생성 |
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| `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_1.log` | `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_1.log` | PASS | 월별 provenance와 SDD S04 fixture evidence 검증 완료 |
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## 구현/정리 내용
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- `AggregateDailyToMonthly`가 monthly bucket별 source range/count를 provenance에 기록하도록 정리했다.
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- `monthly_expected.json`을 deterministic monthly OHLCV와 provenance evidence를 모두 포함하는 fixture로 갱신했다.
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- fixture comparison test가 OHLCV, currency, timestamp, provenance source range/count, aggregation rule id를 검증하도록 보강했다.
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- 리뷰 중 stale comment와 Go formatting을 정리했다.
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## 최종 검증
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- `go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1` - PASS; `ok git.toki-labs.com/toki/alt/services/worker/internal/marketdata/aggregation 0.004s`
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- `go test ./services/worker/internal/marketdata/...` - PASS; aggregation/datacheck/importer packages passed.
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- `go test ./services/worker/...` - PASS; worker packages passed, no-test packages reported as expected.
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- `git diff --check` - PASS; no output.
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## Roadmap Completion
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- Milestone: `agent-roadmap/phase/backtest-loop/milestones/backtest-multi-timeframe-coverage.md`
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- Completed task ids:
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- `monthly-bars`: PASS; evidence=`agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_1.log`, `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_1.log`; verification=`go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1`, `go test ./services/worker/internal/marketdata/...`, `go test ./services/worker/...`, `git diff --check`
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- Not completed task ids: 없음
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## Spec Completion
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- SDD: `agent-roadmap/sdd/backtest-loop/backtest-multi-timeframe-coverage/SDD.md`
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- Completed scenario ids:
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- `S04`: PASS; task=`monthly-bars`; evidence=`agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_1.log`, `agent-task/archive/2026/06/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_1.log`; verification=`TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison`, `go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1`
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- Not completed scenario ids: 없음
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## 잔여 Nit
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- 없음
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## 후속 작업
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- 없음
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@ -0,0 +1,123 @@
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<!-- task=m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation plan=1 tag=REVIEW_REFACTOR -->
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# Plan - Monthly Aggregation Review Follow-up
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## 이 파일을 읽는 구현 에이전트에게
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구현 마지막 단계는 반드시 `CODE_REVIEW-*-G??.md`의 구현 에이전트 소유 섹션을 실제 변경 내용과 검증 출력으로 채우는 것이다. 구현 후 active 파일을 그대로 두고 리뷰 준비를 보고한다. 종결, archive 이동, `complete.log` 작성은 code-review 전용이다.
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선택된 SDD 결정 또는 Milestone `구현 잠금 > 결정 필요` 항목이 실구현을 막을 때만 review stub의 `사용자 리뷰 요청` 섹션을 채우고 멈춘다. 구현 중 사용자에게 직접 질문하거나 선택지를 제시하거나 `request_user_input`을 호출하지 않는다. 환경/secret/서비스 차단, 일반 범위 조정, 검증 공백은 사용자 리뷰 요청이 아니라 `검증 결과` 또는 `계획 대비 변경 사항`에 기록한다.
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## Roadmap Targets
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- Milestone: `agent-roadmap/phase/backtest-loop/milestones/backtest-multi-timeframe-coverage.md`
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- Task ids:
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- `monthly-bars`: 월봉을 일봉 aggregation으로 생성하고, 생성 기준과 provenance를 저장/출력한다.
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- Completion mode: check-on-pass
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## Spec Targets
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- SDD: `agent-roadmap/sdd/backtest-loop/backtest-multi-timeframe-coverage/SDD.md`
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- Acceptance scenarios:
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- `S04`: task=`monthly-bars`; evidence=`deterministic monthly OHLCV fixture와 provenance evidence`
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- Completion mode: spec-check-on-pass
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## Archive Evidence Snapshot
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- Archived plan: `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_0.log`
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- Archived review: `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_0.log`
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- Verdict: FAIL
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- Required summary:
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go:185`: provenance가 각 monthly bar의 해당 월 source range/count가 아니라 전체 입력 source range/count를 반복한다.
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go:335`: fixture comparison이 OHLCV/currency/provenance를 비교하지 않고, `monthly_expected.json`도 provenance fixture를 포함하지 않는다.
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- Affected files:
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_daily_input.json`
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- `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_expected.json`
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- Verification evidence:
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- Review rerun `go test ./services/worker/internal/marketdata/...`: exit code 0, but current tests do not prove SDD S04 fixture evidence.
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- Review rerun `go test ./services/worker/...`: exit code 0.
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- Review rerun `git diff --check`: exit code 0.
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- Narrow archive reread allowed if exact prior context is needed:
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- `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/plan_local_G05_0.log`
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- `agent-task/m-backtest-multi-timeframe-coverage/03_monthly_aggregation/code_review_local_G05_0.log`
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- Roadmap/spec carryover:
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- Roadmap task `monthly-bars`.
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- Spec scenario `S04`.
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## 범위 결정 근거
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- 같은 Milestone task와 SDD S04 evidence를 닫기 위한 follow-up이다. Roadmap Targets와 Spec Targets는 유지한다.
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- DB migration, provider 월봉 import, backtest selector integration은 여전히 제외한다.
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- 현재 review file의 구현 설명은 UTC 기준 grouping을 선택했다고 기록했다. 이 follow-up은 기본적으로 그 선택을 유지하고 fixture expected를 그 규칙과 일치시킨다. 만약 구현 중 market wall-clock grouping으로 바꾸는 것이 맞다고 판단하면 `계획 대비 변경 사항`에 plan deviation과 근거를 남기고, 모든 fixture/test 기대값을 그 결정과 일치시킨다.
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## 구현 체크리스트
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- [ ] `AggregateDailyToMonthly` provenance를 월별 bucket source range/count 기준으로 수정한다.
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- [ ] `monthly_expected.json`을 deterministic monthly OHLCV와 provenance evidence를 모두 포함하는 stable fixture로 갱신한다.
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- [ ] fixture comparison test가 OHLCV, currency, timestamp, provenance source range/count, rule id를 모두 검증하게 수정한다.
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- [ ] `go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1`, `go test ./services/worker/internal/marketdata/...`, `go test ./services/worker/...`, `git diff --check`를 실행한다.
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- [ ] CODE_REVIEW-*-G??.md의 구현 에이전트 소유 섹션을 실제 구현 내용과 검증 출력으로 채운다. 이 항목이 완료되기 전에는 구현이 완료된 것이 아니다.
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### [REVIEW_REFACTOR-1] Per-Month Provenance Correction
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#### 문제
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현재 `AggregateDailyToMonthly`는 월별 result bar를 만든 뒤 전체 입력의 `sourceStart`, `sourceEnd`, `len(validatedBars)`를 모든 provenance에 넣는다. 이러면 January monthly bar도 February daily source를 provenance로 가리킬 수 있어 SDD S04의 source range evidence가 틀린다.
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#### 해결 방법
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월별 aggregation bucket에 `sourceStart`, `sourceEnd`, `sourceCount`를 함께 유지한다. 각 월에 bar를 추가할 때 해당 bucket의 source range/count만 갱신하고, result 생성 시 같은 월의 provenance를 만든다. `AggregationRuleID`는 기존 `monthly-deterministic-v1`을 유지하거나 상수로 승격한다.
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#### 수정 파일 및 체크리스트
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- [ ] `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly.go`: 월별 source range/count를 bucket 단위로 기록한다.
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- [ ] `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go`: 각 monthly bar provenance가 해당 월 daily input만 가리키는지 검증한다.
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#### 테스트 결정
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기존 deterministic OHLCV test에 provenance range/count assertion을 구체화하거나 별도 test를 추가한다. 최소한 두 개 이상의 월이 있는 input에서 각 월의 provenance count와 start/end가 서로 다르다는 것을 검증한다.
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#### 중간 검증
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```bash
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go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1
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```
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### [REVIEW_REFACTOR-2] Fixture Evidence Restoration
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#### 문제
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`monthly_expected.json`은 bare bar array만 포함하고 provenance fixture가 없다. `TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison`도 expected fixture에서 instrument/timeframe/timestamp만 확인하므로, OHLCV와 provenance가 틀려도 SDD S04 evidence가 통과할 수 있다.
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#### 해결 방법
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expected fixture를 `bars`와 `provenance`를 모두 담는 stable 구조로 갱신한다. test는 fixture를 typed struct로 decode하고, actual result를 같은 fixture shape으로 변환해 deep comparison 또는 field-by-field comparison을 수행한다. 현재 input fixture의 `+09:00` timestamp를 유지한다면 UTC 기준 grouping 결과가 expected OHLCV/provenance에 반영되어야 한다. UTC boundary 혼선을 피하려고 fixture를 UTC timestamp로 바꾸는 경우에는 그 선택을 `계획 대비 변경 사항`에 명시한다.
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#### 수정 파일 및 체크리스트
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- [ ] `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_expected.json`: `bars`와 `provenance`를 모두 포함한다.
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- [ ] `services/worker/internal/marketdata/aggregation/monthly_test.go`: fixture comparison이 OHLCV, currency, timestamp, provenance source range/count, rule id를 모두 비교한다.
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- [ ] `services/worker/internal/marketdata/aggregation/testdata/monthly_daily_input.json`: timestamp convention이 expected fixture와 일치하는지 확인하고 필요 시 갱신한다.
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#### 테스트 결정
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fixture comparison은 SDD S04 evidence의 핵심 검증이다. 이 test가 실패하면 `monthly-bars` task와 `S04`는 완료로 볼 수 없다.
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#### 중간 검증
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```bash
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go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1
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```
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## 최종 검증
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```bash
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go test ./services/worker/internal/marketdata/aggregation -count=1
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go test ./services/worker/internal/marketdata/...
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go test ./services/worker/...
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git diff --check
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```
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기대 결과: 모든 명령 exit code 0. `TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison`은 expected fixture의 OHLCV와 provenance까지 실제로 비교해야 한다.
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@ -1,236 +1,234 @@
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// Package aggregation builds deterministic derived market-data bars from
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// normalized worker market bars.
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package aggregation
|
package aggregation
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import (
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import (
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"fmt"
|
"fmt"
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"math/big"
|
"math/big"
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||||||
"sort"
|
"sort"
|
||||||
"strings"
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"time"
|
"time"
|
||||||
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||||||
"git.toki-labs.com/toki/alt/packages/domain/market"
|
"git.toki-labs.com/toki/alt/packages/domain/market"
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)
|
)
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||||||
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||||||
const MonthlyAggregationRuleVersion = "daily_to_monthly_ohlcv_v1"
|
// Provenance records how a monthly bar was derived from daily bars.
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// Each monthly bar has its own provenance record linking it to the source
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||||||
// MonthlyProvenance records the daily source range and rule used to derive one
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// daily bars used for aggregation.
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||||||
// monthly bar. It is intentionally small enough to use as stable fixture output
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type Provenance struct {
|
||||||
// before durable aggregation metadata is introduced.
|
SourceTimeframe market.Timeframe `json:"source_timeframe"`
|
||||||
type MonthlyProvenance struct {
|
TargetTimeframe market.Timeframe `json:"target_timeframe"`
|
||||||
InstrumentID market.InstrumentID `json:"instrument_id"`
|
InstrumentID market.InstrumentID `json:"instrument_id"`
|
||||||
SourceTimeframe market.Timeframe `json:"source_timeframe"`
|
SourceStart time.Time `json:"source_start"`
|
||||||
TargetTimeframe market.Timeframe `json:"target_timeframe"`
|
SourceEnd time.Time `json:"source_end"`
|
||||||
TargetTimestamp time.Time `json:"target_timestamp"`
|
SourceCount int `json:"source_count"`
|
||||||
SourceStart time.Time `json:"source_start"`
|
AggregationRuleID string `json:"aggregation_rule_id"`
|
||||||
SourceEnd time.Time `json:"source_end"`
|
|
||||||
SourceCount int `json:"source_count"`
|
|
||||||
RuleVersion string `json:"rule_version"`
|
|
||||||
}
|
}
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||||||
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|
||||||
// AggregateDailyToMonthly converts one instrument's daily bars into monthly
|
// ProvenanceForBar creates a provenance record for a single monthly bar.
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||||||
// OHLCV bars. Input order is irrelevant; the output is sorted by month.
|
func ProvenanceForBar(bar market.Bar, sourceStart, sourceEnd time.Time, sourceCount int) Provenance {
|
||||||
func AggregateDailyToMonthly(bars []market.Bar) ([]market.Bar, []MonthlyProvenance, error) {
|
return Provenance{
|
||||||
if len(bars) == 0 {
|
SourceTimeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
return nil, nil, nil
|
TargetTimeframe: market.TimeframeMonthly,
|
||||||
|
InstrumentID: bar.InstrumentID,
|
||||||
|
SourceStart: sourceStart,
|
||||||
|
SourceEnd: sourceEnd,
|
||||||
|
SourceCount: sourceCount,
|
||||||
|
AggregationRuleID: "monthly-deterministic-v1",
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// MonthlyResult holds the aggregated monthly bars and their provenance.
|
||||||
|
type MonthlyResult struct {
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||||||
|
Bars []market.Bar `json:"bars"`
|
||||||
|
Provenance []Provenance `json:"provenance"`
|
||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
// AggregateDailyToMonthly converts daily bars into monthly OHLCV bars and
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||||||
|
// returns the result with provenance. Input bars must all share the same
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||||||
|
// instrument, be strictly daily timeframe, share the same currency, and contain
|
||||||
|
// valid positive price/volume values.
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||||||
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func AggregateDailyToMonthly(input []market.Bar) (MonthlyResult, error) {
|
||||||
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var result MonthlyResult
|
||||||
|
|
||||||
|
if len(input) == 0 {
|
||||||
|
return result, fmt.Errorf("aggregate daily to monthly: input is empty")
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
sorted := make([]market.Bar, len(bars))
|
// Validate and group by instrument
|
||||||
copy(sorted, bars)
|
instrumentBars := make(map[string][]market.Bar)
|
||||||
sort.SliceStable(sorted, func(i, j int) bool {
|
var instrumentIDs []string
|
||||||
return sorted[i].Timestamp.Before(sorted[j].Timestamp)
|
seenIDs := make(map[string]bool)
|
||||||
|
for _, bar := range input {
|
||||||
|
idStr := string(bar.InstrumentID)
|
||||||
|
if !seenIDs[idStr] {
|
||||||
|
seenIDs[idStr] = true
|
||||||
|
instrumentIDs = append(instrumentIDs, idStr)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
instrumentBars[idStr] = append(instrumentBars[idStr], bar)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
if len(instrumentBars) > 1 {
|
||||||
|
return result, fmt.Errorf("aggregate daily to monthly: mixed instrument IDs: %v", instrumentIDs)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Validate all bars are daily
|
||||||
|
for _, bar := range input {
|
||||||
|
if bar.Timeframe != market.TimeframeDaily {
|
||||||
|
return result, fmt.Errorf("aggregate daily to monthly: expected daily timeframe, got %q", bar.Timeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Validate currency consistency
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||||||
|
firstCurrency := input[0].Open.Currency
|
||||||
|
for _, bar := range input {
|
||||||
|
if bar.Open.Currency != firstCurrency || bar.High.Currency != firstCurrency ||
|
||||||
|
bar.Low.Currency != firstCurrency || bar.Close.Currency != firstCurrency {
|
||||||
|
return result, fmt.Errorf("aggregate daily to monthly: mixed currencies in input")
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Validate decimal values and sort by timestamp
|
||||||
|
validatedBars := make([]market.Bar, 0, len(input))
|
||||||
|
for _, bar := range input {
|
||||||
|
if err := validateBarDecimals(bar); err != nil {
|
||||||
|
return result, err
|
||||||
|
}
|
||||||
|
validatedBars = append(validatedBars, bar)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
sort.Slice(validatedBars, func(i, j int) bool {
|
||||||
|
return validatedBars[i].Timestamp.Before(validatedBars[j].Timestamp)
|
||||||
})
|
})
|
||||||
|
|
||||||
instrumentID := sorted[0].InstrumentID
|
// Group by month and aggregate
|
||||||
currency, err := barCurrency(sorted[0])
|
type monthKey struct {
|
||||||
if err != nil {
|
year int
|
||||||
return nil, nil, fmt.Errorf("monthly aggregation: bar 0: %w", err)
|
month int
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
type monthBars struct {
|
||||||
|
timestamp time.Time
|
||||||
|
open *big.Rat
|
||||||
|
high *big.Rat
|
||||||
|
low *big.Rat
|
||||||
|
close *big.Rat
|
||||||
|
volume *big.Rat
|
||||||
|
srcStart time.Time
|
||||||
|
srcEnd time.Time
|
||||||
|
srcCount int
|
||||||
|
}
|
||||||
|
monthOrder := []monthKey{}
|
||||||
|
monthMap := make(map[monthKey]*monthBars)
|
||||||
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|
||||||
var out []market.Bar
|
for _, bar := range validatedBars {
|
||||||
var provenance []MonthlyProvenance
|
t := bar.Timestamp.UTC()
|
||||||
var current *monthlyBucket
|
// Use the day of the month to determine which month this bar belongs to.
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||||||
|
// The timestamp is already in UTC and represents a daily bar.
|
||||||
|
// For aggregation, we group by the month component of the timestamp.
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||||||
|
mk := monthKey{year: t.Year(), month: int(t.Month())}
|
||||||
|
|
||||||
for i, bar := range sorted {
|
amountToRat := func(amount market.Decimal) *big.Rat {
|
||||||
if bar.InstrumentID != instrumentID {
|
r := new(big.Rat)
|
||||||
return nil, nil, fmt.Errorf("monthly aggregation: mixed instrument ids %q and %q", instrumentID, bar.InstrumentID)
|
r.SetString(amount.Value)
|
||||||
}
|
return r
|
||||||
if bar.Timeframe != market.TimeframeDaily {
|
|
||||||
return nil, nil, fmt.Errorf("monthly aggregation: bar %d timeframe %q is not daily", i, bar.Timeframe)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
if got, err := barCurrency(bar); err != nil {
|
|
||||||
return nil, nil, fmt.Errorf("monthly aggregation: bar %d: %w", i, err)
|
|
||||||
} else if got != currency {
|
|
||||||
return nil, nil, fmt.Errorf("monthly aggregation: mixed currencies %q and %q", currency, got)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
if err := validateBarDecimals(i, bar); err != nil {
|
|
||||||
return nil, nil, err
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
monthStart := monthStartUTC(bar.Timestamp)
|
if _, exists := monthMap[mk]; !exists {
|
||||||
if current == nil || !current.month.Equal(monthStart) {
|
monthOrder = append(monthOrder, mk)
|
||||||
if current != nil {
|
monthMap[mk] = &monthBars{
|
||||||
out = append(out, current.bar())
|
timestamp: time.Date(t.Year(), t.Month(), 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
provenance = append(provenance, current.provenance())
|
open: amountToRat(bar.Open.Amount),
|
||||||
|
high: amountToRat(bar.High.Amount),
|
||||||
|
low: amountToRat(bar.Low.Amount),
|
||||||
|
close: amountToRat(bar.Close.Amount),
|
||||||
|
volume: amountToRat(bar.Volume.Amount),
|
||||||
|
srcStart: bar.Timestamp,
|
||||||
|
srcEnd: bar.Timestamp,
|
||||||
|
srcCount: 1,
|
||||||
}
|
}
|
||||||
current = newMonthlyBucket(monthStart, bar)
|
} else {
|
||||||
continue
|
mb := monthMap[mk]
|
||||||
}
|
// Open: keep first
|
||||||
current.add(bar)
|
// High: max
|
||||||
}
|
if amountToRat(bar.High.Amount).Cmp(mb.high) > 0 {
|
||||||
|
mb.high = amountToRat(bar.High.Amount)
|
||||||
if current != nil {
|
}
|
||||||
out = append(out, current.bar())
|
// Low: min
|
||||||
provenance = append(provenance, current.provenance())
|
if amountToRat(bar.Low.Amount).Cmp(mb.low) < 0 {
|
||||||
}
|
mb.low = amountToRat(bar.Low.Amount)
|
||||||
return out, provenance, nil
|
}
|
||||||
}
|
// Close: keep last (always overwritten)
|
||||||
|
mb.close = amountToRat(bar.Close.Amount)
|
||||||
type monthlyBucket struct {
|
// Volume: sum
|
||||||
month time.Time
|
mb.volume.Add(mb.volume, amountToRat(bar.Volume.Amount))
|
||||||
instrument market.InstrumentID
|
// Track per-month source range/count
|
||||||
sourceStart time.Time
|
if bar.Timestamp.Before(mb.srcStart) {
|
||||||
sourceEnd time.Time
|
mb.srcStart = bar.Timestamp
|
||||||
count int
|
}
|
||||||
|
if bar.Timestamp.After(mb.srcEnd) {
|
||||||
open market.Price
|
mb.srcEnd = bar.Timestamp
|
||||||
high market.Price
|
}
|
||||||
highValue *big.Rat
|
mb.srcCount++
|
||||||
low market.Price
|
|
||||||
lowValue *big.Rat
|
|
||||||
close market.Price
|
|
||||||
volume *big.Rat
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func newMonthlyBucket(month time.Time, bar market.Bar) *monthlyBucket {
|
|
||||||
high := mustDecimalRat(bar.High.Amount)
|
|
||||||
low := mustDecimalRat(bar.Low.Amount)
|
|
||||||
volume := mustDecimalRat(bar.Volume.Amount)
|
|
||||||
return &monthlyBucket{
|
|
||||||
month: month,
|
|
||||||
instrument: bar.InstrumentID,
|
|
||||||
sourceStart: bar.Timestamp,
|
|
||||||
sourceEnd: bar.Timestamp,
|
|
||||||
count: 1,
|
|
||||||
open: bar.Open,
|
|
||||||
high: bar.High,
|
|
||||||
highValue: high,
|
|
||||||
low: bar.Low,
|
|
||||||
lowValue: low,
|
|
||||||
close: bar.Close,
|
|
||||||
volume: volume,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func (b *monthlyBucket) add(bar market.Bar) {
|
|
||||||
if high := mustDecimalRat(bar.High.Amount); high.Cmp(b.highValue) > 0 {
|
|
||||||
b.high = bar.High
|
|
||||||
b.highValue = high
|
|
||||||
}
|
|
||||||
if low := mustDecimalRat(bar.Low.Amount); low.Cmp(b.lowValue) < 0 {
|
|
||||||
b.low = bar.Low
|
|
||||||
b.lowValue = low
|
|
||||||
}
|
|
||||||
b.close = bar.Close
|
|
||||||
b.sourceEnd = bar.Timestamp
|
|
||||||
b.count++
|
|
||||||
b.volume.Add(b.volume, mustDecimalRat(bar.Volume.Amount))
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func (b *monthlyBucket) bar() market.Bar {
|
|
||||||
return market.Bar{
|
|
||||||
InstrumentID: b.instrument,
|
|
||||||
Timeframe: market.TimeframeMonthly,
|
|
||||||
Timestamp: b.month,
|
|
||||||
Open: b.open,
|
|
||||||
High: b.high,
|
|
||||||
Low: b.low,
|
|
||||||
Close: b.close,
|
|
||||||
Volume: market.Quantity{Amount: decimalValue(b.volume)},
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func (b *monthlyBucket) provenance() MonthlyProvenance {
|
|
||||||
return MonthlyProvenance{
|
|
||||||
InstrumentID: b.instrument,
|
|
||||||
SourceTimeframe: market.TimeframeDaily,
|
|
||||||
TargetTimeframe: market.TimeframeMonthly,
|
|
||||||
TargetTimestamp: b.month,
|
|
||||||
SourceStart: b.sourceStart,
|
|
||||||
SourceEnd: b.sourceEnd,
|
|
||||||
SourceCount: b.count,
|
|
||||||
RuleVersion: MonthlyAggregationRuleVersion,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func monthStartUTC(ts time.Time) time.Time {
|
|
||||||
year, month, _ := ts.Date()
|
|
||||||
return time.Date(year, month, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func barCurrency(bar market.Bar) (market.Currency, error) {
|
|
||||||
currency := bar.Open.Currency
|
|
||||||
if currency == "" {
|
|
||||||
return "", fmt.Errorf("open currency is required")
|
|
||||||
}
|
|
||||||
for name, got := range map[string]market.Currency{
|
|
||||||
"high": bar.High.Currency,
|
|
||||||
"low": bar.Low.Currency,
|
|
||||||
"close": bar.Close.Currency,
|
|
||||||
} {
|
|
||||||
if got != currency {
|
|
||||||
return "", fmt.Errorf("%s currency %q does not match open currency %q", name, got, currency)
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return currency, nil
|
|
||||||
|
// Sort months
|
||||||
|
sort.Slice(monthOrder, func(i, j int) bool {
|
||||||
|
a, b := monthOrder[i], monthOrder[j]
|
||||||
|
if a.year != b.year {
|
||||||
|
return a.year < b.year
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return a.month < b.month
|
||||||
|
})
|
||||||
|
|
||||||
|
// Build result bars and per-month provenance
|
||||||
|
for _, mk := range monthOrder {
|
||||||
|
mb := monthMap[mk]
|
||||||
|
bar := market.Bar{
|
||||||
|
InstrumentID: input[0].InstrumentID,
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeMonthly,
|
||||||
|
Timestamp: mb.timestamp,
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: firstCurrency, Amount: ratToDecimal(mb.open)},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: firstCurrency, Amount: ratToDecimal(mb.high)},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: firstCurrency, Amount: ratToDecimal(mb.low)},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: firstCurrency, Amount: ratToDecimal(mb.close)},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: ratToDecimal(mb.volume)},
|
||||||
|
}
|
||||||
|
result.Bars = append(result.Bars, bar)
|
||||||
|
|
||||||
|
// Build provenance with per-month source range/count.
|
||||||
|
result.Provenance = append(result.Provenance, ProvenanceForBar(bar, mb.srcStart, mb.srcEnd, mb.srcCount))
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
return result, nil
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func validateBarDecimals(idx int, bar market.Bar) error {
|
// validateBarDecimals checks that all price and volume values are valid and positive.
|
||||||
for name, value := range map[string]market.Decimal{
|
func validateBarDecimals(bar market.Bar) error {
|
||||||
"open": bar.Open.Amount,
|
prices := []market.Decimal{bar.Open.Amount, bar.High.Amount, bar.Low.Amount, bar.Close.Amount}
|
||||||
"high": bar.High.Amount,
|
for _, p := range prices {
|
||||||
"low": bar.Low.Amount,
|
if err := validateDecimal(p); err != nil {
|
||||||
"close": bar.Close.Amount,
|
return fmt.Errorf("invalid price decimal: %w", err)
|
||||||
"volume": bar.Volume.Amount,
|
|
||||||
} {
|
|
||||||
if _, err := decimalRat(value); err != nil {
|
|
||||||
return fmt.Errorf("monthly aggregation: bar %d invalid %s decimal: %w", idx, name, err)
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
if err := validateDecimal(bar.Volume.Amount); err != nil {
|
||||||
|
return fmt.Errorf("invalid volume decimal: %w", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
return nil
|
return nil
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func mustDecimalRat(decimal market.Decimal) *big.Rat {
|
// validateDecimal checks that the decimal string is a valid positive number.
|
||||||
rat, err := decimalRat(decimal)
|
func validateDecimal(d market.Decimal) error {
|
||||||
if err != nil {
|
if d.Value == "" {
|
||||||
panic(err)
|
return fmt.Errorf("empty decimal value")
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return rat
|
r := new(big.Rat)
|
||||||
|
r.SetString(d.Value)
|
||||||
|
if r.Sign() <= 0 {
|
||||||
|
return fmt.Errorf("decimal must be positive, got %s", d.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return nil
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func decimalRat(decimal market.Decimal) (*big.Rat, error) {
|
// ratToDecimal converts a big.Rat to market.Decimal, producing a finite
|
||||||
value := strings.TrimSpace(decimal.Value)
|
// decimal string with at most 8 decimal places.
|
||||||
if value == "" {
|
func ratToDecimal(r *big.Rat) market.Decimal {
|
||||||
return nil, fmt.Errorf("empty decimal value")
|
f := r.FloatString(8)
|
||||||
}
|
return market.Decimal{Value: f}
|
||||||
rat, ok := new(big.Rat).SetString(value)
|
|
||||||
if !ok {
|
|
||||||
return nil, fmt.Errorf("invalid decimal value %q", decimal.Value)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
return rat, nil
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func decimalValue(rat *big.Rat) market.Decimal {
|
|
||||||
if rat.Sign() == 0 {
|
|
||||||
return market.Decimal{Value: "0"}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
if rat.IsInt() {
|
|
||||||
return market.Decimal{Value: rat.Num().String()}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
value := strings.TrimRight(rat.FloatString(18), "0")
|
|
||||||
value = strings.TrimRight(value, ".")
|
|
||||||
if value == "" || value == "-0" {
|
|
||||||
value = "0"
|
|
||||||
}
|
|
||||||
return market.Decimal{Value: value}
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -3,211 +3,509 @@ package aggregation
|
||||||
import (
|
import (
|
||||||
"encoding/json"
|
"encoding/json"
|
||||||
"os"
|
"os"
|
||||||
"path/filepath"
|
|
||||||
"reflect"
|
|
||||||
"strings"
|
|
||||||
"testing"
|
"testing"
|
||||||
"time"
|
"time"
|
||||||
|
|
||||||
"git.toki-labs.com/toki/alt/packages/domain/market"
|
"git.toki-labs.com/toki/alt/packages/domain/market"
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
type monthlyFixture struct {
|
// TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV verifies that unordered daily
|
||||||
Bars []barFixture `json:"bars"`
|
// input produces deterministic monthly output with correct OHLCV values and
|
||||||
Provenance []provenanceFixture `json:"provenance,omitempty"`
|
// proper month ordering.
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
type barFixture struct {
|
|
||||||
InstrumentID string `json:"instrument_id"`
|
|
||||||
Timeframe string `json:"timeframe"`
|
|
||||||
Timestamp string `json:"timestamp"`
|
|
||||||
Open string `json:"open"`
|
|
||||||
High string `json:"high"`
|
|
||||||
Low string `json:"low"`
|
|
||||||
Close string `json:"close"`
|
|
||||||
Volume string `json:"volume"`
|
|
||||||
Currency string `json:"currency"`
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
type provenanceFixture struct {
|
|
||||||
InstrumentID string `json:"instrument_id"`
|
|
||||||
SourceTimeframe string `json:"source_timeframe"`
|
|
||||||
TargetTimeframe string `json:"target_timeframe"`
|
|
||||||
TargetTimestamp string `json:"target_timestamp"`
|
|
||||||
SourceStart string `json:"source_start"`
|
|
||||||
SourceEnd string `json:"source_end"`
|
|
||||||
SourceCount int `json:"source_count"`
|
|
||||||
RuleVersion string `json:"rule_version"`
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV(t *testing.T) {
|
func TestAggregateDailyToMonthlyDeterministicOHLCV(t *testing.T) {
|
||||||
input := readMonthlyFixture(t, "monthly_daily_input.json")
|
// Create daily bars with unsorted timestamps.
|
||||||
expected := readMonthlyFixture(t, "monthly_expected.json")
|
// Note: timestamps use UTC to avoid KST→UTC month boundary shift issues.
|
||||||
|
// KST 2/1 00:00 → UTC 1/31 15:00 would fall into January group.
|
||||||
gotBars, gotProvenance, err := AggregateDailyToMonthly(input.bars(t))
|
input := []market.Bar{
|
||||||
if err != nil {
|
|
||||||
t.Fatalf("aggregate daily to monthly: %v", err)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
got := monthlyFixture{
|
|
||||||
Bars: barFixtures(gotBars),
|
|
||||||
Provenance: provenanceFixtures(gotProvenance),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
if !reflect.DeepEqual(got, expected) {
|
|
||||||
t.Fatalf("monthly fixture mismatch\n got: %#v\nwant: %#v", got, expected)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs(t *testing.T) {
|
|
||||||
base := []market.Bar{
|
|
||||||
dailyBar("KRX:005930", "2024-05-28T00:00:00+09:00", "74800", "75600", "74400", "75000", "9100000", market.CurrencyKRW),
|
|
||||||
dailyBar("KRX:005930", "2024-05-29T00:00:00+09:00", "75200", "76200", "75100", "76000", "10500000", market.CurrencyKRW),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
cases := []struct {
|
|
||||||
name string
|
|
||||||
mutate func([]market.Bar)
|
|
||||||
wantErr string
|
|
||||||
}{
|
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "mixed instrument",
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
mutate: func(bars []market.Bar) {
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
bars[1].InstrumentID = "KRX:000660"
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 3, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
},
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67100"}},
|
||||||
wantErr: "mixed instrument ids",
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67800"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66900"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67500"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "22000000"}},
|
||||||
},
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "non daily timeframe",
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
mutate: func(bars []market.Bar) {
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
bars[1].Timeframe = market.TimeframeMin1
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66700"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 2, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "68000"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "69500"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67800"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "69200"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "30000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 2, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "69300"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "70000"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "68800"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "69800"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "28000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
result, err := AggregateDailyToMonthly(input)
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("AggregateDailyToMonthly unexpected error: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Verify we got 2 monthly bars.
|
||||||
|
if len(result.Bars) != 2 {
|
||||||
|
t.Fatalf("expected 2 monthly bars, got %d", len(result.Bars))
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Verify January bar.
|
||||||
|
jan := result.Bars[0]
|
||||||
|
if jan.Timeframe != market.TimeframeMonthly {
|
||||||
|
t.Errorf("expected monthly timeframe, got %q", jan.Timeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if jan.Timestamp.UTC() != time.Date(2024, 1, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("expected January 2024 timestamp, got %v", jan.Timestamp)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
// ratToDecimal produces "66700.00000000" format.
|
||||||
|
if jan.Open.Amount.Value != "66700.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected open 66700.00000000, got %s", jan.Open.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if jan.Close.Amount.Value != "67500.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected close 67500.00000000, got %s", jan.Close.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if jan.High.Amount.Value != "67800.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected high 67800.00000000, got %s", jan.High.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if jan.Low.Amount.Value != "66400.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected low 66400.00000000, got %s", jan.Low.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
// Volume: 22000000 + 25000000 = 47000000
|
||||||
|
if jan.Volume.Amount.Value != "47000000.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected volume 47000000.00000000 for Jan, got %s", jan.Volume.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Verify February bar.
|
||||||
|
feb := result.Bars[1]
|
||||||
|
if feb.Timestamp.UTC() != time.Date(2024, 2, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("expected February 2024 timestamp, got %v", feb.Timestamp)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if feb.Open.Amount.Value != "68000.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected open 68000.00000000, got %s", feb.Open.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if feb.Close.Amount.Value != "69800.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected close 69800.00000000, got %s", feb.Close.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if feb.High.Amount.Value != "70000.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected high 70000.00000000, got %s", feb.High.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if feb.Low.Amount.Value != "67800.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected low 67800.00000000, got %s", feb.Low.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
// Volume: 30000000 + 28000000 = 58000000
|
||||||
|
if feb.Volume.Amount.Value != "58000000.00000000" {
|
||||||
|
t.Errorf("expected volume 58000000.00000000 for Feb, got %s", feb.Volume.Amount.Value)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Verify provenance — one per monthly bar, each with per-month source range/count.
|
||||||
|
if len(result.Provenance) != 2 {
|
||||||
|
t.Fatalf("expected 2 provenance records (one per monthly bar), got %d", len(result.Provenance))
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// January provenance: source bars are Jan 2 and Jan 3 (UTC).
|
||||||
|
janProv := result.Provenance[0]
|
||||||
|
if janProv.SourceTimeframe != market.TimeframeDaily {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected source daily, got %q", janProv.SourceTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if janProv.TargetTimeframe != market.TimeframeMonthly {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected target monthly, got %q", janProv.TargetTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if janProv.SourceCount != 2 {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected source count 2 (Jan bars), got %d", janProv.SourceCount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if janProv.SourceStart.UTC() != time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected source start 2024-01-02 UTC, got %v", janProv.SourceStart)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if janProv.SourceEnd.UTC() != time.Date(2024, 1, 3, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected source end 2024-01-03 UTC, got %v", janProv.SourceEnd)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if janProv.AggregationRuleID != "monthly-deterministic-v1" {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[0]: expected rule monthly-deterministic-v1, got %q", janProv.AggregationRuleID)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// February provenance: source bars are Feb 1 and Feb 2 (UTC).
|
||||||
|
febProv := result.Provenance[1]
|
||||||
|
if febProv.SourceTimeframe != market.TimeframeDaily {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected source daily, got %q", febProv.SourceTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if febProv.TargetTimeframe != market.TimeframeMonthly {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected target monthly, got %q", febProv.TargetTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if febProv.SourceCount != 2 {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected source count 2 (Feb bars), got %d", febProv.SourceCount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if febProv.SourceStart.UTC() != time.Date(2024, 2, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected source start 2024-02-01 UTC, got %v", febProv.SourceStart)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if febProv.SourceEnd.UTC() != time.Date(2024, 2, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected source end 2024-02-02 UTC, got %v", febProv.SourceEnd)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if febProv.AggregationRuleID != "monthly-deterministic-v1" {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance[1]: expected rule monthly-deterministic-v1, got %q", febProv.AggregationRuleID)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs verifies that mixed instrument,
|
||||||
|
// non-daily timeframe, mixed currency, and invalid decimal inputs are rejected.
|
||||||
|
func TestAggregateDailyToMonthlyRejectsMixedInputs(t *testing.T) {
|
||||||
|
tests := []struct {
|
||||||
|
name string
|
||||||
|
input []market.Bar
|
||||||
|
}{
|
||||||
|
{
|
||||||
|
name: "mixed instrument IDs",
|
||||||
|
input: []market.Bar{
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66700"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "000660:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 3, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67100"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67800"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66900"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67500"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "22000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
name: "mixed timeframe",
|
||||||
|
input: []market.Bar{
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66700"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeMin5,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 3, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67100"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67800"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66900"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67500"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "22000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
},
|
},
|
||||||
wantErr: "is not daily",
|
|
||||||
},
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "mixed currency",
|
name: "mixed currency",
|
||||||
mutate: func(bars []market.Bar) {
|
input: []market.Bar{
|
||||||
bars[1].Close.Currency = market.CurrencyUSD
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66700"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 3, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyUSD, Amount: market.Decimal{Value: "150.00"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyUSD, Amount: market.Decimal{Value: "155.00"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyUSD, Amount: market.Decimal{Value: "148.00"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyUSD, Amount: market.Decimal{Value: "152.00"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "1000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
},
|
},
|
||||||
wantErr: "does not match open currency",
|
|
||||||
},
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "invalid decimal",
|
name: "invalid zero price",
|
||||||
mutate: func(bars []market.Bar) {
|
input: []market.Bar{
|
||||||
bars[1].High.Amount.Value = "bad"
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "0"}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
},
|
},
|
||||||
wantErr: "invalid high decimal",
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
name: "invalid empty price",
|
||||||
|
input: []market.Bar{
|
||||||
|
{
|
||||||
|
InstrumentID: "005930:KRX",
|
||||||
|
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
||||||
|
Timestamp: time.Date(2024, 1, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||||
|
Open: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: ""}},
|
||||||
|
High: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67200"}},
|
||||||
|
Low: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "66400"}},
|
||||||
|
Close: market.Price{Currency: market.CurrencyKRW, Amount: market.Decimal{Value: "67000"}},
|
||||||
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: "25000000"}},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
name: "empty input",
|
||||||
|
input: []market.Bar{},
|
||||||
},
|
},
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
for _, tc := range cases {
|
for _, tt := range tests {
|
||||||
t.Run(tc.name, func(t *testing.T) {
|
t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
|
||||||
bars := append([]market.Bar(nil), base...)
|
_, err := AggregateDailyToMonthly(tt.input)
|
||||||
tc.mutate(bars)
|
if err == nil {
|
||||||
if _, _, err := AggregateDailyToMonthly(bars); err == nil || !strings.Contains(err.Error(), tc.wantErr) {
|
t.Errorf("expected error for %q, got nil", tt.name)
|
||||||
t.Fatalf("error = %v, want containing %q", err, tc.wantErr)
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
})
|
})
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func TestAggregateDailyToMonthlyEmptyInput(t *testing.T) {
|
// monthlyExpectedFixture represents the typed structure of monthly_expected.json.
|
||||||
bars, provenance, err := AggregateDailyToMonthly(nil)
|
type monthlyExpectedFixture struct {
|
||||||
if err != nil {
|
Bars []expectedBar `json:"bars"`
|
||||||
t.Fatalf("aggregate empty input: %v", err)
|
Provenance []ExpectedProvenance `json:"provenance"`
|
||||||
}
|
|
||||||
if len(bars) != 0 || len(provenance) != 0 {
|
|
||||||
t.Fatalf("empty input got bars=%d provenance=%d, want 0/0", len(bars), len(provenance))
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func readMonthlyFixture(t *testing.T, name string) monthlyFixture {
|
// expectedBar is the expected bar from fixture.
|
||||||
t.Helper()
|
type expectedBar struct {
|
||||||
data, err := os.ReadFile(filepath.Join("testdata", name))
|
InstrumentID string `json:"instrument_id"`
|
||||||
if err != nil {
|
Timeframe market.Timeframe `json:"timeframe"`
|
||||||
t.Fatalf("read fixture %s: %v", name, err)
|
Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
|
||||||
}
|
Open expectedPrice `json:"open"`
|
||||||
var fx monthlyFixture
|
High expectedPrice `json:"high"`
|
||||||
if err := json.Unmarshal(data, &fx); err != nil {
|
Low expectedPrice `json:"low"`
|
||||||
t.Fatalf("decode fixture %s: %v", name, err)
|
Close expectedPrice `json:"close"`
|
||||||
}
|
Volume expectedVol `json:"volume"`
|
||||||
return fx
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
func (fx monthlyFixture) bars(t *testing.T) []market.Bar {
|
// expectedPrice is the expected price from fixture.
|
||||||
t.Helper()
|
type expectedPrice struct {
|
||||||
bars := make([]market.Bar, 0, len(fx.Bars))
|
Currency string `json:"currency"`
|
||||||
for _, b := range fx.Bars {
|
Amount string `json:"amount"`
|
||||||
ts, err := time.Parse(time.RFC3339, b.Timestamp)
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// expectedVol is the expected volume from fixture.
|
||||||
|
type expectedVol struct {
|
||||||
|
Amount string `json:"amount"`
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// ExpectedProvenance represents the expected provenance from fixture.
|
||||||
|
type ExpectedProvenance struct {
|
||||||
|
SourceTimeframe market.Timeframe `json:"source_timeframe"`
|
||||||
|
TargetTimeframe market.Timeframe `json:"target_timeframe"`
|
||||||
|
InstrumentID string `json:"instrument_id"`
|
||||||
|
SourceStart time.Time `json:"source_start"`
|
||||||
|
SourceEnd time.Time `json:"source_end"`
|
||||||
|
SourceCount int `json:"source_count"`
|
||||||
|
AggregationRuleID string `json:"aggregation_rule_id"`
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison verifies aggregation output
|
||||||
|
// against expected fixture files including OHLCV, currency, and provenance.
|
||||||
|
func TestAggregateDailyToMonthlyFixtureComparison(t *testing.T) {
|
||||||
|
// Read input fixture.
|
||||||
|
inputData, err := os.ReadFile("testdata/monthly_daily_input.json")
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("read input fixture: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Parse input bars.
|
||||||
|
var inputRaw []map[string]interface{}
|
||||||
|
if err := json.Unmarshal(inputData, &inputRaw); err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("parse input fixture: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
inputBars := make([]market.Bar, 0, len(inputRaw))
|
||||||
|
for _, raw := range inputRaw {
|
||||||
|
// Parse timestamp.
|
||||||
|
tsStr := raw["timestamp"].(string)
|
||||||
|
ts, err := time.Parse(time.RFC3339, tsStr)
|
||||||
if err != nil {
|
if err != nil {
|
||||||
t.Fatalf("parse timestamp %q: %v", b.Timestamp, err)
|
t.Fatalf("parse timestamp %q: %v", tsStr, err)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
currency := market.Currency(b.Currency)
|
|
||||||
bars = append(bars, market.Bar{
|
openMap := raw["open"].(map[string]interface{})
|
||||||
InstrumentID: market.InstrumentID(b.InstrumentID),
|
highMap := raw["high"].(map[string]interface{})
|
||||||
Timeframe: market.Timeframe(b.Timeframe),
|
lowMap := raw["low"].(map[string]interface{})
|
||||||
|
closeMap := raw["close"].(map[string]interface{})
|
||||||
|
volMap := raw["volume"].(map[string]interface{})
|
||||||
|
|
||||||
|
openCurrency := market.Currency(openMap["currency"].(string))
|
||||||
|
closeCurrency := market.Currency(closeMap["currency"].(string))
|
||||||
|
|
||||||
|
bar := market.Bar{
|
||||||
|
InstrumentID: market.InstrumentID(raw["instrument_id"].(string)),
|
||||||
|
Timeframe: market.Timeframe(raw["timeframe"].(string)),
|
||||||
Timestamp: ts,
|
Timestamp: ts,
|
||||||
Open: price(currency, b.Open),
|
Open: market.Price{Currency: openCurrency, Amount: market.Decimal{Value: openMap["amount"].(string)}},
|
||||||
High: price(currency, b.High),
|
High: market.Price{Currency: openCurrency, Amount: market.Decimal{Value: highMap["amount"].(string)}},
|
||||||
Low: price(currency, b.Low),
|
Low: market.Price{Currency: openCurrency, Amount: market.Decimal{Value: lowMap["amount"].(string)}},
|
||||||
Close: price(currency, b.Close),
|
Close: market.Price{Currency: closeCurrency, Amount: market.Decimal{Value: closeMap["amount"].(string)}},
|
||||||
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: b.Volume}},
|
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: volMap["amount"].(string)}},
|
||||||
})
|
}
|
||||||
|
inputBars = append(inputBars, bar)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return bars
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func barFixtures(bars []market.Bar) []barFixture {
|
result, err := AggregateDailyToMonthly(inputBars)
|
||||||
out := make([]barFixture, 0, len(bars))
|
|
||||||
for _, bar := range bars {
|
|
||||||
out = append(out, barFixture{
|
|
||||||
InstrumentID: string(bar.InstrumentID),
|
|
||||||
Timeframe: string(bar.Timeframe),
|
|
||||||
Timestamp: bar.Timestamp.Format(time.RFC3339),
|
|
||||||
Open: bar.Open.Amount.Value,
|
|
||||||
High: bar.High.Amount.Value,
|
|
||||||
Low: bar.Low.Amount.Value,
|
|
||||||
Close: bar.Close.Amount.Value,
|
|
||||||
Volume: bar.Volume.Amount.Value,
|
|
||||||
Currency: string(bar.Open.Currency),
|
|
||||||
})
|
|
||||||
}
|
|
||||||
return out
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func provenanceFixtures(items []MonthlyProvenance) []provenanceFixture {
|
|
||||||
out := make([]provenanceFixture, 0, len(items))
|
|
||||||
for _, item := range items {
|
|
||||||
out = append(out, provenanceFixture{
|
|
||||||
InstrumentID: string(item.InstrumentID),
|
|
||||||
SourceTimeframe: string(item.SourceTimeframe),
|
|
||||||
TargetTimeframe: string(item.TargetTimeframe),
|
|
||||||
TargetTimestamp: item.TargetTimestamp.Format(time.RFC3339),
|
|
||||||
SourceStart: item.SourceStart.Format(time.RFC3339),
|
|
||||||
SourceEnd: item.SourceEnd.Format(time.RFC3339),
|
|
||||||
SourceCount: item.SourceCount,
|
|
||||||
RuleVersion: item.RuleVersion,
|
|
||||||
})
|
|
||||||
}
|
|
||||||
return out
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func dailyBar(instrumentID, timestamp, open, high, low, close, volume string, currency market.Currency) market.Bar {
|
|
||||||
ts, err := time.Parse(time.RFC3339, timestamp)
|
|
||||||
if err != nil {
|
if err != nil {
|
||||||
panic(err)
|
t.Fatalf("AggregateDailyToMonthly unexpected error: %v", err)
|
||||||
}
|
}
|
||||||
return market.Bar{
|
|
||||||
InstrumentID: market.InstrumentID(instrumentID),
|
|
||||||
Timeframe: market.TimeframeDaily,
|
|
||||||
Timestamp: ts,
|
|
||||||
Open: price(currency, open),
|
|
||||||
High: price(currency, high),
|
|
||||||
Low: price(currency, low),
|
|
||||||
Close: price(currency, close),
|
|
||||||
Volume: market.Quantity{Amount: market.Decimal{Value: volume}},
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func price(currency market.Currency, amount string) market.Price {
|
// Read expected fixture.
|
||||||
return market.Price{Currency: currency, Amount: market.Decimal{Value: amount}}
|
expectedData, err := os.ReadFile("testdata/monthly_expected.json")
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("read expected fixture: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Parse expected fixture: the file contains a single-element array wrapping MonthlyResult.
|
||||||
|
var expectedArr []monthlyExpectedFixture
|
||||||
|
if err := json.Unmarshal(expectedData, &expectedArr); err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("parse expected fixture: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if len(expectedArr) == 0 {
|
||||||
|
t.Fatalf("expected fixture array is empty")
|
||||||
|
}
|
||||||
|
expected := expectedArr[0]
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare bars count.
|
||||||
|
if len(result.Bars) != len(expected.Bars) {
|
||||||
|
t.Errorf("expected %d bars, got %d", len(expected.Bars), len(result.Bars))
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare each bar including OHLCV, currency, timestamp.
|
||||||
|
for i, exp := range expected.Bars {
|
||||||
|
if i >= len(result.Bars) {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: expected bar exists but got none", i)
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
got := result.Bars[i]
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare instrument_id.
|
||||||
|
if string(got.InstrumentID) != exp.InstrumentID {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: instrument_id = %q, want %q", i, got.InstrumentID, exp.InstrumentID)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare timeframe.
|
||||||
|
if got.Timeframe != market.TimeframeMonthly {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: timeframe = %q, want %q", i, got.Timeframe, "1mo")
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare timestamp.
|
||||||
|
if !got.Timestamp.Equal(exp.Timestamp) {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: timestamp = %v, want %v", i, got.Timestamp, exp.Timestamp)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare OHLCV amounts and currency.
|
||||||
|
if string(got.Open.Currency) != exp.Open.Currency {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: open currency = %q, want %q", i, got.Open.Currency, exp.Open.Currency)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if got.Open.Amount.Value != exp.Open.Amount {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: open amount = %q, want %q", i, got.Open.Amount.Value, exp.Open.Amount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if string(got.High.Currency) != exp.High.Currency {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: high currency = %q, want %q", i, got.High.Currency, exp.High.Currency)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if got.High.Amount.Value != exp.High.Amount {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: high amount = %q, want %q", i, got.High.Amount.Value, exp.High.Amount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if string(got.Low.Currency) != exp.Low.Currency {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: low currency = %q, want %q", i, got.Low.Currency, exp.Low.Currency)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if got.Low.Amount.Value != exp.Low.Amount {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: low amount = %q, want %q", i, got.Low.Amount.Value, exp.Low.Amount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if string(got.Close.Currency) != exp.Close.Currency {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: close currency = %q, want %q", i, got.Close.Currency, exp.Close.Currency)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if got.Close.Amount.Value != exp.Close.Amount {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: close amount = %q, want %q", i, got.Close.Amount.Value, exp.Close.Amount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if got.Volume.Amount.Value != exp.Volume.Amount {
|
||||||
|
t.Errorf("bar %d: volume amount = %q, want %q", i, got.Volume.Amount.Value, exp.Volume.Amount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare provenance count.
|
||||||
|
if len(result.Provenance) != len(expected.Provenance) {
|
||||||
|
t.Errorf("expected %d provenance records, got %d", len(expected.Provenance), len(result.Provenance))
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare each provenance record.
|
||||||
|
for i, exp := range expected.Provenance {
|
||||||
|
if i >= len(result.Provenance) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: expected record exists but got none", i)
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
got := result.Provenance[i]
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare source timeframe.
|
||||||
|
if got.SourceTimeframe != exp.SourceTimeframe {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: source_timeframe = %q, want %q", i, got.SourceTimeframe, exp.SourceTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare target timeframe.
|
||||||
|
if got.TargetTimeframe != exp.TargetTimeframe {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: target_timeframe = %q, want %q", i, got.TargetTimeframe, exp.TargetTimeframe)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare instrument_id.
|
||||||
|
if string(got.InstrumentID) != exp.InstrumentID {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: instrument_id = %q, want %q", i, got.InstrumentID, exp.InstrumentID)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare source_start.
|
||||||
|
if !got.SourceStart.Equal(exp.SourceStart) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: source_start = %v, want %v", i, got.SourceStart, exp.SourceStart)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare source_end.
|
||||||
|
if !got.SourceEnd.Equal(exp.SourceEnd) {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: source_end = %v, want %v", i, got.SourceEnd, exp.SourceEnd)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare source_count.
|
||||||
|
if got.SourceCount != exp.SourceCount {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: source_count = %d, want %d", i, got.SourceCount, exp.SourceCount)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Compare aggregation_rule_id.
|
||||||
|
if got.AggregationRuleID != exp.AggregationRuleID {
|
||||||
|
t.Errorf("provenance %d: aggregation_rule_id = %q, want %q", i, got.AggregationRuleID, exp.AggregationRuleID)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,48 +1,52 @@
|
||||||
{
|
[
|
||||||
"bars": [
|
{
|
||||||
{
|
"instrument_id": "005930:KRX",
|
||||||
"instrument_id": "KRX:005930",
|
"timeframe": "1d",
|
||||||
"timeframe": "1d",
|
"timestamp": "2024-01-02T00:00:00+09:00",
|
||||||
"timestamp": "2024-06-28T00:00:00+09:00",
|
"open": {"currency": "KRW", "amount": "66700"},
|
||||||
"open": "76000",
|
"high": {"currency": "KRW", "amount": "67200"},
|
||||||
"high": "76500",
|
"low": {"currency": "KRW", "amount": "66400"},
|
||||||
"low": "75100",
|
"close": {"currency": "KRW", "amount": "67000"},
|
||||||
"close": "75500",
|
"volume": {"amount": "25000000"}
|
||||||
"volume": "300.25",
|
},
|
||||||
"currency": "KRW"
|
{
|
||||||
},
|
"instrument_id": "005930:KRX",
|
||||||
{
|
"timeframe": "1d",
|
||||||
"instrument_id": "KRX:005930",
|
"timestamp": "2024-01-03T00:00:00+09:00",
|
||||||
"timeframe": "1d",
|
"open": {"currency": "KRW", "amount": "67100"},
|
||||||
"timestamp": "2024-05-28T00:00:00+09:00",
|
"high": {"currency": "KRW", "amount": "67800"},
|
||||||
"open": "75200",
|
"low": {"currency": "KRW", "amount": "66900"},
|
||||||
"high": "76200",
|
"close": {"currency": "KRW", "amount": "67500"},
|
||||||
"low": "75100",
|
"volume": {"amount": "22000000"}
|
||||||
"close": "76000",
|
},
|
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"volume": "10500000",
|
{
|
||||||
"currency": "KRW"
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"instrument_id": "005930:KRX",
|
||||||
},
|
"timeframe": "1d",
|
||||||
{
|
"timestamp": "2024-01-04T00:00:00+09:00",
|
||||||
"instrument_id": "KRX:005930",
|
"open": {"currency": "KRW", "amount": "67400"},
|
||||||
"timeframe": "1d",
|
"high": {"currency": "KRW", "amount": "68000"},
|
||||||
"timestamp": "2024-06-03T00:00:00+09:00",
|
"low": {"currency": "KRW", "amount": "67000"},
|
||||||
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|
"close": {"currency": "KRW", "amount": "67800"},
|
||||||
"high": "77000",
|
"volume": {"amount": "20000000"}
|
||||||
"low": "75200",
|
},
|
||||||
"close": "76400",
|
{
|
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"volume": "100.5",
|
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|
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|
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|
"timestamp": "2024-02-01T00:00:00+09:00",
|
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{
|
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|
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|
"high": {"currency": "KRW", "amount": "69500"},
|
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"volume": {"amount": "30000000"}
|
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"high": "75600",
|
},
|
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"low": "74400",
|
{
|
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"close": "75000",
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"instrument_id": "005930:KRX",
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|
"timestamp": "2024-02-02T00:00:00+09:00",
|
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}
|
"open": {"currency": "KRW", "amount": "69300"},
|
||||||
]
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"high": {"currency": "KRW", "amount": "70000"},
|
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}
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"low": {"currency": "KRW", "amount": "68800"},
|
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"close": {"currency": "KRW", "amount": "69800"},
|
||||||
|
"volume": {"amount": "28000000"}
|
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}
|
||||||
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]
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||||||
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|
@ -1,48 +1,47 @@
|
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[
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"bars": [
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{
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|
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|
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"volume": {"amount": "97000000.00000000"}
|
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{
|
},
|
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"instrument_id": "KRX:005930",
|
{
|
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"timeframe": "1mo",
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"instrument_id": "005930:KRX",
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|
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|
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|
"timestamp": "2024-02-01T00:00:00Z",
|
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"high": "77000",
|
"open": {"currency": "KRW", "amount": "69300.00000000"},
|
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"low": "75100",
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"high": {"currency": "KRW", "amount": "70000.00000000"},
|
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"close": "75500",
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"low": {"currency": "KRW", "amount": "68800.00000000"},
|
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"volume": "400.75",
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"close": {"currency": "KRW", "amount": "69800.00000000"},
|
||||||
"currency": "KRW"
|
"volume": {"amount": "28000000.00000000"}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
],
|
],
|
||||||
"provenance": [
|
"provenance": [
|
||||||
{
|
{
|
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"instrument_id": "KRX:005930",
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"source_timeframe": "1d",
|
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"source_timeframe": "1d",
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"target_timeframe": "1mo",
|
||||||
"target_timeframe": "1mo",
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"instrument_id": "005930:KRX",
|
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"target_timestamp": "2024-05-01T00:00:00Z",
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"source_start": "2024-01-02T00:00:00+09:00",
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"source_end": "2024-05-28T00:00:00+09:00",
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|
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{
|
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{
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|
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"instrument_id": "KRX:005930",
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"target_timeframe": "1mo",
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"source_timeframe": "1d",
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"instrument_id": "005930:KRX",
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"source_start": "2024-02-02T00:00:00+09:00",
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|
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"source_start": "2024-06-03T00:00:00+09:00",
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|
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"source_end": "2024-06-28T00:00:00+09:00",
|
"aggregation_rule_id": "monthly-deterministic-v1"
|
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"source_count": 2,
|
}
|
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"rule_version": "daily_to_monthly_ohlcv_v1"
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]
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}
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|
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