alt/agent-roadmap/phase/backtest-loop/milestones/backtest-multi-timeframe-coverage.md

Milestone: Backtest Multi-Timeframe Coverage

위치

• Roadmap: agent-roadmap/ROADMAP.md
• Phase: agent-roadmap/phase/backtest-loop/PHASE.md

목표

월봉, 일봉, 분봉을 ALT 백테스트의 기본 분석 timeframe으로 정리한다. 현재 일봉 중심으로 닫힌 data import/store/backtest/headless smoke를 multi-timeframe 기준으로 확장하고, 지원하지 않는 provider/timeframe 조합은 조용히 실패하지 않고 명시적으로 거부하거나 대체 생성 경로를 남긴다.

상태

[계획]

승격 조건

• 없음

구현 잠금

• 상태: 잠금
• SDD: 필요
• SDD 문서: agent-roadmap/sdd/backtest-loop/backtest-multi-timeframe-coverage/SDD.md
• SDD 사유: timeframe contract/proto, provider capability, DB 저장 key, aggregation provenance, backtest fill policy와 field smoke가 함께 바뀐다.
• 잠금 해제 조건: 아래 체크리스트
  • SDD 잠금이 해제되어 있다.
  • SDD 사용자 리뷰가 없거나 승인/해결되었다.
  • Acceptance Scenario가 Milestone 기능 Task와 연결되어 있다.
  • Evidence Map이 plan의 Spec Targets와 완료 시 Spec Completion으로 검증 가능하게 연결되어 있다.
• 결정 필요: 아래 체크리스트
  • 분봉 1차 import/backtest 검증 baseline을 1m만으로 시작할지, 기존 vocabulary처럼 1m/5m를 함께 포함할지 결정한다.
  • 월봉을 provider 원천 데이터로 우선 받을지, 일봉에서 deterministic aggregation으로 생성할지 기본 우선순위를 결정한다.

범위

• contracts/proto, Go domain, CLI scenario vocabulary에서 월봉, 일봉, 분봉 timeframe을 백테스트 기본 분석 단위로 정리
• provider capability matrix가 timeframe별 지원 여부와 거부 사유를 표현하도록 보강
• 분봉 provider import 또는 명시적 미지원 거부 경계
• 월봉 provider import 또는 일봉 기반 deterministic aggregation 경계와 provenance 기록
• bars 저장/조회, freshness/gap/duplicate/readiness 확인이 월/일/분 timeframe을 구분해 동작하도록 검증
• backtest run selector, engine input, result handoff가 월/일/분봉 시나리오를 headless로 검증할 수 있게 하는 흐름

기능

Epic: [timeframe-contract] Timeframe contract

월봉, 일봉, 분봉을 사용자 입력, contracts, domain, CLI output에서 같은 의미로 다루게 한다.

• [timeframe-vocab] proto/domain/CLI scenario에 monthly/daily/minute timeframe vocabulary를 정리하고 기존 daily, minute_1, minute_5 매핑과 호환성을 유지한다. 검증: contracts/domain/CLI mapping test가 monthly와 minute baseline을 포함한다.
• [capability-matrix] provider, market, venue, asset type, timeframe별 지원/미지원 사유를 capability matrix로 표현한다. 검증: KIS KR/US daily, minute, monthly 조합의 accepted/rejected case가 명시적으로 통과한다.

Epic: [data-coverage] Multi-timeframe data coverage

백테스트 입력 데이터가 월/일/분 timeframe별로 수집 또는 생성되고 저장될 수 있게 한다.

• [minute-ingest] 분봉 provider import 경계를 추가하거나, provider 미지원 조합을 typed error로 거부한다. 검증: minute import success 또는 rejected fixture가 stable text/JSONL로 남는다.
• [monthly-bars] 월봉을 provider 원천 데이터 또는 일봉 aggregation으로 생성하고, 생성 기준과 provenance를 저장/출력한다. 검증: 동일 daily fixture에서 deterministic monthly OHLCV가 생성된다.
• [store-query] bars 저장/조회와 backtest bar source가 timeframe별 key를 유지하고 월/일/분 데이터를 섞지 않는다. 검증: 동일 instrument의 monthly/daily/minute bars가 독립 조회된다.

Epic: [backtest-semantics] Backtest semantics

전략 실행과 결과 handoff가 timeframe 차이를 명시적으로 다룬다.

• [run-selector] backtest scenario matrix가 monthly/daily/minute timeframe을 표현하고 각 timeframe의 입력 기간을 검증한다. 검증: matrix expand test와 dry-run validation이 monthly/daily/minute run id를 생성한다.
• [fill-policy] daily 전용 fill policy를 multi-timeframe 용어로 재정리하고, timeframe별 체결/next-bar 규칙을 명시한다. 검증: fixture backtest가 monthly/daily/minute 각각 deterministic result를 낸다.
• [freshness-readiness] collection freshness와 readiness output이 월/일/분 timeframe별 latest/missing/gap/duplicate 상태를 구분한다. 검증: monthly/daily/minute freshness fixture가 stable text/JSONL로 구분된다.

완료 리뷰

• 상태: 없음
• 요청일: 없음
• 완료 근거: 없음
• 리뷰 필요:
  • 사용자가 완료 결과를 확인했다
  • archive 이동을 승인했다
• 리뷰 코멘트: 없음

범위 제외

• multi-timeframe 전략 DSL 또는 고급 factor language 전체
• tick data, order book, 실시간 streaming bar construction
• Flutter 운영 화면 구현
• 실거래 order routing 또는 broker execution 변경
• 외부 provider credential 값이나 개인 secret 문서화

작업 컨텍스트

• 관련 경로: packages/contracts/proto/alt/v1/, packages/domain/market/, packages/domain/backtest/, services/worker/, services/api/, apps/cli/, agent-test/local/
• 표준선(선택): 일봉 MVP는 이미 완료된 기준선이며, multi-timeframe은 기존 일봉 경로를 깨지 않고 additive하게 확장한다.
• 표준선(선택): provider가 직접 제공하지 않는 timeframe은 deterministic aggregation 또는 명시적 typed rejection 중 하나를 선택해 조용한 fallback을 피한다.
• 표준선(선택): 백테스트는 먼저 단일 timeframe run을 확실히 닫고, 여러 timeframe을 동시에 참조하는 전략은 후속 Milestone으로 미룬다.
• 선행 작업: Backtest Data Collection Infrastructure, Backtest Scenario Automation
• 후속 작업: Scheduled Market Data Refresh의 multi-timeframe cadence 보강, Multi-Timeframe Strategy Composition 후보
• 확인 필요: 분봉 1차 import/backtest 검증 baseline과 월봉 source-of-truth 우선순위는 SDD에서 사용자 결정으로 확정한다.