2.1 KiB
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US Market Expansion
목표
한국장 MVP에서 만든 provider-neutral market data와 backtest 구조 위에 미국장 데이터를 추가한다. KIS가 국내/해외를 모두 지원한다는 전제를 활용하되, 시장별 calendar, currency, venue 차이를 domain과 persistence에서 흡수한다.
단계
거래 확장
상태
계획
구현 잠금
- 상태: 잠금
- 결정 필요: 아래 체크리스트
- 미국장 MVP universe를 ETF 중심, 개별주 중심, 또는 watchlist 중심 중 무엇으로 둘지 결정한다.
- 미국장 데이터 provider를 KIS 우선으로 고정할지 보조 provider를 함께 고려할지 결정한다.
범위
- US market instrument mapping
- USD/NASDAQ/NYSE calendar handling
- daily bar import
- 한국장과 동일한 normalized data/query path
- backtest compatibility
필수 기능
- [us-instruments] 미국장 instrument identity와 provider symbol mapping이 있다.
- [us-calendar] 미국장 timezone/currency/venue 기준이 있다.
- [us-daily-bars] 미국장 일봉 데이터를 normalized bar model로 저장한다.
- [shared-query] 한국장과 미국장이 같은 query/contract pattern을 공유한다.
- [us-backtest] 미국장 daily data로 backtest fixture 또는 smoke가 동작한다.
완료 기준
- 한국장 pipeline을 깨지 않고 미국장 데이터를 추가한다.
- market/currency/venue 차이가 domain model과 contracts에 일관되게 반영된다.
bin/test와 관련 worker 검증이 통과한다.
범위 제외
- 미국장 실거래 주문
- 옵션/선물/FX
- 분봉/실시간 미국장 streaming
작업 컨텍스트
- 관련 경로:
services/worker/,packages/domain/market/,packages/contracts/proto/alt/v1/market.proto - 표준선(선택): 시장 추가는 provider adapter와 market metadata 확장으로 처리하고 백테스트 코어를 복제하지 않는다.
- 선행 작업: Korea Daily Data Foundation, Backtest Engine Baseline
- 후속 작업: Live Trading Boundary
- 확인 필요: 미국장 universe와 provider 우선순위