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Milestone: Risk MDD Defense Stop Policy Sketch
위치
- Roadmap: ROADMAP.md
- Phase: PHASE.md
목표
MDD, 일 손실 한도, 주 손실 한도, 현금 보유량, 전략별 자금 한도, 계좌별 자금 한도, 방어 모드 기준, 중단 모드 기준을 runtime policy로 분리하는 방향을 정리한다. 구체 숫자는 정하지 않고 config/policy 값으로 관리한다.
상태
[스케치]
승격 조건
- 전체 계좌 MDD와 개별 계좌 MDD의 적용 관계를 정리한다.
- 일/주 손실 한도, 현금 보유량, 전략별/계좌별 자금 한도 policy 후보를 정리한다.
- 방어 모드와 중단 모드가 final action candidate를 어떻게 제약하는지 정리한다.
- risk policy config 위치와 후속 구현 Milestone 후보를 나눈다.
구현 잠금
- 상태: 잠금
- SDD: 불필요
- SDD 문서: 없음
- SDD 사유: 현재는 policy 구조 스케치이며 구체 config/schema 구현 전 단계다.
- 잠금 해제 조건: 아래 체크리스트
- 승격 조건이 해소되어 구현 가능한 risk policy Milestone으로 분리되었다.
- 결정 필요: 아래 목록
- MDD 기준값, 일/주 손실 한도, 현금 보유량, 전략별/계좌별 자금 한도, 방어/중단 기준의 실제 숫자는 사용자가 config/policy로 정한다.
범위
- 전체 계좌 MDD와 개별 계좌 MDD
- 일 손실 한도와 주 손실 한도
- 현금 보유량
- 전략별 자금 한도와 계좌별 자금 한도
- 방어 모드와 중단 모드
기능
Epic: [risk] Risk policy sketch
최종 action 후보를 제약하는 policy 구조를 만든다.
- [mdd] MDD는 계좌 최고점 대비 하락률 기준으로 보고 전체 계좌와 개별 계좌에 모두 적용하는 방향을 정리한다.
- [loss-limits] 일 손실 한도와 주 손실 한도를 config/policy 값으로 분리한다.
- [capital-limits] 현금 보유량, 전략별 자금 한도, 계좌별 자금 한도를 config/policy 값으로 분리한다.
- [modes] 방어 모드와 중단 모드가 execute/reduce/block/review-required를 어떻게 제한하는지 정리한다.
- [objective] 수익률 극대화를 목표로 두고 생존성은 policy 제약으로 다루는 구조를 명시한다.
완료 리뷰
- 상태: 없음
- 요청일: 없음
- 완료 근거: 아직 스케치 상태이며 승격 조건이 충족되지 않았다.
- 검토 항목:
- 사용자가 risk policy와 설정값 분리 방향을 확인했다.
- config/policy 구현 후보를 후속 Milestone으로 나눴다.
- agent-ui 상태 반영: 해당 없음
- 리뷰 코멘트: 없음
범위 제외
- 구체 숫자 확정
- 포트폴리오 최적화 자동 가중치 조정
- 주문 체결 상태 머신
- 파생상품 리스크 모델
작업 컨텍스트
- 관련 경로: 런타임 판단 플로우 PHASE, 주문/체결과 소액 실거래 PHASE
- 표준선(선택): 리스크 값은 config/policy로 분리하고 로드맵 스케치에서 숫자를 정하지 않는다.
- 표준선(선택): MDD는 계좌 최고점 대비 하락률 기준이다.
- 선행 작업: Runtime judgment output 후보
- 후속 작업: Order/fill decision, live smoke policy gate
- 확인 필요: config/policy 위치와 schema 구현 여부