1.5 KiB
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Phase: 리스크 정책과 계좌 방어
상태
[스케치]
목표
수익률 극대화를 기본 목표로 두되, 손실 제한과 방어/중단 정책으로 runtime 행동을 제약하는 risk policy 구조를 정리한다. MDD는 계좌 최고점 대비 하락률로 보고, 전체 계좌 기준과 개별 계좌 기준을 모두 적용하는 방향으로 둔다.
Milestone 흐름
완료된 Milestone은 archive 경로를 가리키고, 검토중, 진행중, 계획, 스케치 또는 보류 Milestone은 이 Phase 하위 milestones/ 경로를 가리킨다.
완료, 검토중, 진행중, 계획, 스케치 순서로 두어 아래로 갈수록 미래 작업에 가까워지게 정렬한다.
스케치 Milestone은 아직 구현 가능한 계획이 아니므로 계획 Milestone보다 아래에 둔다.
- [스케치] Risk MDD Defense Stop Policy Sketch
- 경로: Risk MDD Defense Stop Policy Sketch
- 요약: MDD, 일/주 손실, 현금 보유, 전략별/계좌별 자금 한도, 방어/중단 policy를 config/policy로 분리한다.
Phase 경계
- 이 Phase는 리스크 정책과 계좌 방어 구조를 다룬다.
- 구체 숫자는 임의로 정하지 않고 사용자 설정 가능한 config/policy 값으로 분리한다.
- 수익률 극대화는 목표로 두고, 생존성은 손실 제한/방어/중단 제약으로 다룬다.
- 주문 체결 상태 머신과 실거래 smoke는 별도 Phase에서 다룬다.